| БИНБАНК внедрил стандарты Базеля по управлению операционными рисками на основе решений SAS |
| 21.03.2011 17:18 |
|
В БИНБАНКе запущена в промышленную эксплуатацию комплексная система управления операционными рисками на базе решения SAS, ведущего мирового поставщика решений по риск-менеджменту. К системе подключено более тысячи сотрудников Банка. Накопленные сведения используются как для снижения потерь от реализованных операционных рисков, так и для определения необходимого для покрытия операционных рисков капитала. Это один из первых в России успешных проектов по управлению операционными рисками, и он позволяет БИНБАНКу выполнить требования ЦБ РФ, основанные на принципах Базельского комитета, который, в частности, рекомендует банкам самостоятельно оценивать свои риски. Расчет показал, что нагрузка на регулятивный капитал при использовании так называемого «продвинутого подхода»1 в сравнении с традиционным может снизиться на десятки миллионов долларов. «Для наших акционеров и топ-менеджеров при формировании стратегии развития бизнеса и в ходе оперативного управления банком принципиально важно правильно оценивать операционные риски — объясняет Кирилл Любенцов, старший вице-президент БИНБАНКа. — Промышленная система управления операционными рисками помогает нам своевременно выявить действительно узкие места, сфокусировать ресурсы для их устранения и получить обратную связь об эффективности реализованных мероприятий. Мы ожидаем, что для БИНБАНКа, имеющего тысячи сотрудников и широкую сеть продаж по всей стране, вложения в управление операционными рисками окупятся довольно быстро». Решение о внедрении профессиональной системы управления операционными рисками БИНБАНК принял весной 2010 года. Он провел закрытый тендер, в котором приняли участие и российские компании, и ведущие иностранные вендоры. Победителем в июле 2010 года была признана компания SAS. Главными критериями выбора решения SAS OpRisk Management стали его наиболее полное соответствие функциональным требованиям банка, возможность вместе с программным продуктом внедрить в банке лучшие мировые практики в области управления операционными рисками, наличие полностью локализованной для России версии системы, а также проектной команды, имеющей реальный опыт внедрения этого решения в России. «Природа операционных рисков отличается многогранностью, и их оценка представляет собой нетривиальную задачу, — комментирует проект Павел Самохвалов, директор департамента рисков БИНБАНКа. — Мы создали качественную и репрезентативную базу инцидентов по этим видам рисков на основе профессионального, проверенного временем решения. Оно включает блок отчетов и аналитический инструмент, позволяющий не только увидеть текущие цифры, но и построить обоснованный прогноз. Теперь информация обо всех инцидентах, которые повлекли или могут повлечь какие-либо потери для Банка, оперативно регистрируется в системе, проверяется, снабжается необходимыми дополнительными характеристиками и статистически обрабатывается. Для риск-менеджеров также очень важно, что в системе можно строить отчеты по произвольному набору показателей, и для разработки таких отчетов не потребуется задействовать специалистов по ИТ». «Согласно отчетам ведущих мировых аналитических агентств2, SAS является лидером в области систем управления операционными рисками, — рассказывает Юлий Гольдберг, директор по работе с финансовым сектором компании SAS Россия/СНГ. — Мы очень рады, что сегодня лучшие практики, заложенные в наше решение разработчиками благодаря сотрудничеству с ведущими банками мира, становятся востребованными на российском рынке». 1 ЦБ РФ в рекомендациях по управлению рисками отмечал, что наряду с традиционным методом расчета операционных рисков по известной формуле банк может применять и так называемый «продвинутый метод», который позволяет производить расчет на основе реальных, полученных самим банком, данных. При условии, что эти данные собраны за достаточный период времени — например, 3 года. 2 См, например, отчет Chartis Research — http://www.sas.com/news/analysts/chartisgrc_complandscape2010.pdf |